Risk-Reporting · MaRisk BTR
Marktrisiko-Tagesbericht (VaR)
Täglicher Erläuterungs-Text aus Tagesschluss-Daten (VaR, Expected Shortfall, Limit-Auslastung) — pseudonymisiert via anymize, MaRisk-BTR-konform.
Schwierigkeit: mittel
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Risikomanagement und Treasury.
KI in der Bank.
20 Anleitungen von Marktrisiko-Tagesbericht über ICAAP/ILAAP, IRRBB und Treasury-Hedging bis Recovery-Plan und Modell-Validierung — anymize anonymisiert Einzelpositions-, Engagement- und Counterparty-Bezüge, bevor die Daten an die KI gehen.
Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
20 Anleitungen für Risk und Treasury
Vier Blöcke,
eine Fachrichtung.
Markt- und Kreditrisiko, ICAAP/ILAAP und Stresstests, Zins-/ Liquiditäts-/ESG-Steuerung sowie Modell-Governance und Recovery — anymize bleibt der Anonymisierungs-Layer für alle Schritte. Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
Markt- und Kreditrisiko
5 Anleitungen
Modell-Validation · IRB
Kreditrisiko-PD-Backtesting-Auswertung
Quartals-/Jahres-PD-Backtesting nach CRR III Art. 143 ff. und EBA-ML-IRB — Performance, Kalibrierung, Stabilität, Maßnahmen.
Schwierigkeit: hoch
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ICAAP · § 13 KWG / Large Exposure
Konzentrationsrisiko-Analyse
Branchen-HHI, geographische Konzentration und Single-Name-Risiko mit Kreditnehmer-Verbund nach § 19 Abs. 2 KWG.
Schwierigkeit: mittel bis hoch
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Modell-Validation · CRR III Art. 143 ff.
IRB-LGD Modell-Validierungsbericht
Jährliche IRB-LGD-Validierung: Performance, Kalibrierung, Downturn-LGD-Add-On und EBA-ML-IRB-konforme Erklärbarkeit.
Schwierigkeit: hoch
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Derivate-Risiko · CRR III CVA-Reform
CCR/CVA-Memo Counterparty Credit Risk
CCR/CVA-Memo nach CRR III Art. 273 ff. und Art. 381 ff. — SA-CCR, BA-/SA-CVA, Wrong-Way-Risk general und specific.
Schwierigkeit: hoch
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ICAAP, ILAAP, Stresstests
5 Anleitungen
Säule-2 · MaRisk
ICAAP-Update nach Stresstest
Update der Kapitalplanungs-Section nach Stresstest mit RT-Auslastung, Mehrjahres-Trajektorie und Maßnahmen-Pfad — SREP-prüfungsfähig.
Schwierigkeit: hoch
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Säule-2 · Liquidität · BCBS
ILAAP-Update LCR/NSFR
ILAAP-Liquiditätsplanung mit LCR/NSFR, HQLA-Komposition, Funding-Mix und Survival-Period — Stress-Szenarien (idiosynkratisch, marktweit, kombiniert).
Schwierigkeit: hoch
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Stresstest · BaFin/EBA/ECB
Stresstest-Szenario BaFin-Annahmen
Szenario-Beschreibung nach BaFin LSI / ECB Adverse / EBA mit Klima-Pfad CRD VI — Übertragungs-Mechanik auf Risikoarten.
Schwierigkeit: hoch
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MaRisk AT 2.2 · RCSA
Risikoinventur Jahres-Self-Assessment
MaRisk-AT-2.2-Pflicht-Risikoinventur mit Schatten-KI, Agentic-AI, DORA-Drittparteien-Risiko und CRD-VI-ESG.
Schwierigkeit: mittel bis hoch
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Säule-2 · CRR III/CRD VI
Mehrjährige Kapitalplanung
5-Jahres-Trajektorie CET1/T1/T2, RWA-Pfad, Combined Buffer, P2R/P2G und MDA-Distanz — SREP-prüfungsfähige Plausibilisierung.
Schwierigkeit: hoch
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Zins-, Liquidität, ESG
5 Anleitungen
BaFin-Quartalsbericht · EBA IRRBB
IRRBB-Bericht Zinsänderungsrisiko
Sechs EBA-Schock-Szenarien, EVE-/NII-Sensitivitäten, NMD-Behavior-Annahmen und Outlier-Test (15 % CET1 / 2,5 % CET1+T1).
Schwierigkeit: hoch
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ESG · CRD VI · SFDR
ESG-Risiko-Integration CRD VI
Übergangsrisiko, physisches Risiko und Reputationsrisiko (Greenwashing) — Übertragung in die bestehende Risiko-Matrix.
Schwierigkeit: hoch
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Treasury · IFRS 9 Hedge-Accounting
Treasury-Hedging-Strategie-Memo
Hedging-Memo mit Strategie-Optionen, Counterparty-Risiko (CVA, Initial Margin) und IFRS-9-Effektivitäts-Test.
Schwierigkeit: hoch
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ALM · Sparkassen/Genossenschaftsbanken
ALM-Mismatch Sparkasse/Regionalbank
Sparkassen-typische ALM-Mismatch-Analyse mit gleitenden NMD-Replikations-Portfolios, Pfandbrief-Refi und Verbund-Refi.
Schwierigkeit: hoch
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OpRisk · Basel II Event Types · § 26 BDSG
OpRisk-Schadensfall-Analyse
Schadensfall-Analyse mit Basel-II-Event-Type-Klassifikation, Root-Cause, Schadenshöhe (Brutto/Netto/Recovery) und Maßnahmen.
Schwierigkeit: mittel bis hoch
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Modell-Governance und Recovery
5 Anleitungen
BRRD/SRMR · EBA RTS
Recovery-Plan-Update BRRD
Recovery-Plan-Sections (Strategische Analyse, Indikatoren, Optionen, Szenario, Kommunikation, Governance) — EBA-RTS-konform; On-Premises empfohlen.
Schwierigkeit: hoch
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OpRisk · KRI · DORA-Indikator
OpRisk-KRI-Dashboard-Erläuterung
Monatliche KRI-Dashboard-Erläuterung mit Schwellen-Status, Eskalations-Empfehlung und DORA-4h-Meldepflicht-Hinweis.
Schwierigkeit: mittel
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DORA · § 25b KWG · BSI C5/AIC4
Drittparteien-Risiko Cloud-KI DORA Art. 28
Vendor-Risk-Assessment Cloud-KI nach DORA Art. 28 mit Kritikalitäts-Einstufung, Sub-Outsourcing-Kette und Exit-Strategie.
Schwierigkeit: hoch
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Reputation · BaFin Verbraucher-Hinweise
Reputationsrisiko bei Medienvorfall
Ad-hoc Reputations-Bewertung mit Reichweite, Tonalität, Stakeholder-Wirkung und Krisenkommunikations-Pfad.
Schwierigkeit: hoch
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BaFin Orientierungshilfe IKT-KI · EU AI Act
Modell-Risiko-Inventar Vertical (Schatten-KI)
Vertikales KI-/Modell-Inventar im Risk-/Treasury-Bereich inkl. Schatten-KI-Erfassung und Agentic-AI nach BaFin RiF 2026.
Schwierigkeit: hoch
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Was in Risk und Treasury besonders gilt
Was diese Fachrichtung
unterscheidet.
Risk-/Treasury-Reporting ist hochfrequente Säule-2-Pflicht mit SREP-Tragweite. Jede Zahl muss verifiziert sein, jede Sprache MaRisk-/EBA-konform. anymize hält Einzelpositions- und Counterparty-Bezüge aus dem KI-Kontext heraus — die fachliche Würdigung bleibt menschlich.
MaRisk-BTR-Sprache und SREP-Erwartung
MaRisk RS 06/2024 und EBA SREP Guidelines verlangen eine bestimmte Tonalität — KI-Strukturierung schafft Konsistenz, ohne Marketing-Sprache. anymize hält Engagement- und Counterparty-Bezüge aus dem Cloud-Kontext heraus; SREP-Würdigung bleibt menschlich.
Bankgeheimnis als Daueraufgabe
§ 43 KWG begleitet fast jede Risk-/Treasury-Section. Einzelpositions-VaR-Beiträge, Vintage-Default-Listen, Großkunden-Counterparties und Recovery-Akten sind Klasse A. anymize ersetzt diese Bezüge automatisch und re-identifiziert nach der KI-Antwort.
BaFin-Orientierungshilfe IKT-KI und DORA
Seit 18.12.2025 müssen Banken ein KI-Inventar führen; DORA Art. 28 verlangt aktive Drittparteien-IKT-Risiko-Bewertung. anymize-Workflows sind als wichtige (nicht kritische) Funktion einzustufen und im Auslagerungs-Register zu führen.
Schatten-KI und Agentic-AI als neue Risikofaktoren
BaFin RiF 2026 benennt Agentic-AI explizit; die Orientierungshilfe IKT-KI macht Schatten-KI-Erfassung Pflicht. Das vertikale Modell-Risiko-Inventar (UC-V-FIN-RIS-018) schafft die Risk-/Treasury-spezifische Sicht — Inputs für das zentrale Bank-KI-Inventar.
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