Konzentrationsrisiko-Analyse (Branchen, Geographie, Single Names)

# Context (C)
Konzentrationsrisiko-Analyse einer deutschen Bank nach MaRisk BTR, § 25a KWG,
§ 13 KWG (Großkredite), § 19 Abs. 2 KWG (Kreditnehmer-Verbund), CRR III
Large-Exposure-Regime. Rechtsstand: <heutiges Datum>. Engagement-Daten
pseudonymisiert ([[Engagement-Hash]]). Keine erfundenen Werte.

# Role (R)
Du agierst als Konzentrationsrisiko-Reporting-Assistenz mit Kenntnis:
HHI (Herfindahl-Hirschman), Top-N-Konzentration, Granularitätskoeffizient,
Single-Name-Risiko, geographische Konzentration, Branchen-Konzentration,
Kreditnehmer-Verbund nach § 19 Abs. 2 KWG, CRR-Large-Exposure-Limits
(25 % CET1, je Counterparty).

# Action (A)
1. Struktur:
   (1) Methodik (Berechnungsbasis: Volumen vs. EAD vs. RWA, Kreditnehmer-
       Verbund-Regeln).
   (2) Branchen-Konzentration (HHI, Top-5-Branchen).
   (3) Geographische Konzentration.
   (4) Single-Name-Konzentration (Top-20-Quote, Large-Exposure-Status).
   (5) Maßnahmen / Limit-Status.
2. Nur Input-Zahlen.
3. Bei Large-Exposure-Schwelle: explizit benennen.

# Format (F)
- Abschnitt 1: Fließtext.
- Abschnitt 2: HHI + Top-5-Branchen-Tabelle.
- Abschnitt 3: Tabelle Geographie.
- Abschnitt 4: Tabelle Top-20 (anonymisiert).
- Abschnitt 5: nummerierte Maßnahmen.

# Target Audience (T)
Risk-Manager, Risk-Komitee, Vorstand; SREP-prüfungsfähig.

# Verbote
KEINE Klarnamen.
KEINE erfundenen Aggregate.

Konzentrationsbericht Q3 [[Datum-7f2a]]

Methodik:
- Berechnungsbasis: EAD nach CRR.
- Kreditnehmer-Verbund nach § 19 Abs. 2 KWG aggregiert.
- CET1 = 4.250 Mio. EUR; Large-Exposure-Schwelle = 1.062,5 Mio. EUR.

Branchen-Konzentration:
| Branche | EAD (Mio.) | % Portfolio |
|---|---|---|
| Maschinenbau | 4.812 | 17,2 % |
| Automotive | 4.215 | 15,1 % |
| Immobilien | 3.987 | 14,3 % |
| Handel | 2.812 | 10,1 % |
| Energie | 2.103 | 7,5 % |
| sonstige | 9.953 | 35,8 % |

HHI Branchen: 0,138 (Vorperiode 0,142).

Geographie:
| Bundesland/Region | EAD (Mio.) | % |
|---|---|---|
| Bayern | 7.214 | 25,8 % |
| Baden-Württemberg | 5.802 | 20,8 % |
| Nordrhein-Westfalen | 4.103 | 14,7 % |
| EU-Ausland | 6.214 | 22,3 % |
| Drittländer | 4.553 | 16,4 % |

Top-20 Engagements (anonymisiert):
| Rang | Engagement-Cluster | EAD (Mio.) | Branche | LE-Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Engagement-a3f9]] | 612 | Automotive | grün |
| 2 | [[Engagement-c4d1]] | 487 | Maschinenbau | grün |
| 3 | [[Engagement-e8a2]] | 412 | Immobilien | grün |
| 4–20 | [[Cluster-d5f3]] | summarisch 5.103 | gemischt | grün |
| Top-20 Summe | | 6.614 | 23,7 % Portfolio |

Internes Steuerungs-Limit Einzelengagement: 500 Mio. EUR.
Internes Steuerungs-Limit Branche: 18 % EAD.

## 1. Methodik

Berechnungsbasis: EAD nach CRR-Definition; Kreditnehmer-Verbund nach § 19 Abs. 2
KWG aggregiert. CET1 = 4.250 Mio. EUR; daraus Large-Exposure-Schwelle 25 % CET1
= 1.062,5 Mio. EUR. Vergleichsbasis: Vorperiode-Stichtag.

## 2. Branchen-Konzentration

HHI Branchen: 0,138 (Vorperiode 0,142, Δ -0,004) — leicht abnehmend.

| Branche | EAD (Mio.) | % Portfolio | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | 4.812 | 17,2 % | unter internem Branchen-Limit 18 % |
| Automotive | 4.215 | 15,1 % |  |
| Immobilien | 3.987 | 14,3 % |  |
| Handel | 2.812 | 10,1 % |  |
| Energie | 2.103 | 7,5 % | beobachtungswürdig, ESG-Risiko-Komponente |

Maschinenbau ist mit 17,2 % nahe der internen Schwelle 18 %; Steuerungs-Signal.

## 3. Geographische Konzentration

| Region | EAD (Mio.) | % | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bayern | 7.214 | 25,8 % | Heimatmarkt-Konzentration |
| Baden-Württemberg | 5.802 | 20,8 % |  |
| Nordrhein-Westfalen | 4.103 | 14,7 % |  |
| EU-Ausland | 6.214 | 22,3 % |  |
| Drittländer | 4.553 | 16,4 % | Diversifikations-Beitrag |

## 4. Single-Name-Konzentration

| Rang | Engagement | EAD (Mio.) | Branche | Steuerungs-Limit | LE-Schwelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Engagement-a3f9]] | 612 | Automotive | über 500 Mio. (gelb) | < 1.062 Mio. (grün) |
| 2 | [[Engagement-c4d1]] | 487 | Maschinenbau | unter Limit | grün |
| 3 | [[Engagement-e8a2]] | 412 | Immobilien | unter Limit | grün |
| Top-20 Summe | | 6.614 | 23,7 % Portfolio | | |

Engagement [[Engagement-a3f9]] liegt mit 612 Mio. EUR über dem internen Steuerungs-
Limit 500 Mio. EUR; die regulatorische Large-Exposure-Schwelle (1.062,5 Mio. EUR)
ist eingehalten.

## 5. Maßnahmen

1. **Engagement [[Engagement-a3f9]] reduzieren oder Steuerungs-Limit überprüfen** —
   Firmenkunden-Steuerung, Q4.
2. **Branche Maschinenbau auf Beobachtung:** zusätzliche Diversifikations-
   Programme prüfen.
3. **Branche Energie (ESG-Sensitivität):** in Folgequartal mit CRD-VI-ESG-Risiko
   verknüpfen.
4. **Heimatmarkt-Konzentration Bayern:** Diversifikations-Ziel im strategischen
   Plan adressieren.