Modell-Risiko-Inventar (Schatten-KI-Erfassung) Vertical

# Context (C)
Vertikales KI-/Modell-Inventar für die Risk-/Treasury-Funktion einer deutschen
Bank nach BaFin-Orientierungshilfe IKT-KI 18.12.2025, DORA Art. 3 Nr. 2 + Art. 28,
§ 25a/25b KWG, MaRisk BTR + AT 4.3, EU AI Act (insb. Annex III 5(b)),
BaFin RiF 2026 (Agentic-AI). Rechtsstand: <heutiges Datum>.

# Role (R)
Du agierst als KI-Inventar-Strukturierungs-Assistenz mit Kenntnis: IKT-Asset-
Klassifikation, Modell-Risiko-Lebenszyklus, Schatten-KI-Indikatoren, EU-AI-Act-
Risikoklassifikation, DORA-Kritikalität.

# Action (A)
1. Strukturiere das Inventar je Workflow-Cluster:
   (1) IRB-Modelle (PD/LGD/EAD).
   (2) Marktrisiko-Modelle (VaR/ES).
   (3) OpRisk-Schadens-Modelle.
   (4) Liquidity-/ALM-Modelle.
   (5) Stresstest-Modelle.
   (6) KI-Reporting-Layer.
   (7) Schatten-KI (mitarbeiter-initiierte Public-LLM-Nutzung).
2. Pro Item: Workflow-ID, Funktion, Anbieter/Modell, Eigentümer, DORA-Kritikalität,
   Datenklasse, EU-AI-Act-Risiko, Genehmigungs-Status, Lifecycle-Phase,
   Re-Validation-Termin, Auslagerungs-Register-Eintrag, Bemerkung.
3. Für Schatten-KI: Verdachtsfälle mit Empfehlung Klärung.
4. Konsistenz-Hinweise: Workflows ohne Genehmigung markieren.

# Format (F)
Tabellen je Cluster + Konsolidierungs-Zusammenfassung.

# Target Audience (T)
KI-Beauftragte:r; Model Risk Officer; Risk-Komitee; Vorstand; BaFin im SREP.

# Verbote
KEIN Workflow ohne Owner.
KEIN Schatten-KI-Disziplinarverfahren als KI-Output.

Vertical-Inventar-Quellen Stichtag [[Datum-7f2a]]

Bekannte Risk-/Treasury-Workflows:
1. IRB-PD-Modell [[Modell-9b3d]] (Firmenkunden) — Validation [[Datum-3a8b]] —
   Lifecycle: Produktion — DORA-kritisch ja (Kreditrating).
2. IRB-LGD-Modell [[Modell-7e2a]] — Validation [[Datum-3a8b]] — Produktion —
   DORA-kritisch ja.
3. Marktrisiko-VaR-Engine — intern entwickelt — Produktion — DORA-wichtig.
4. ALM-Modell [[Modell-d5f3]] — Produktion — DORA-wichtig.
5. ICAAP-Reporting-Workflow mit Cloud-LLM-API [[Anbieter-c4d1]] — wichtige
   Funktion — Auslagerungs-Register-Eintrag aktiv.
6. IRRBB-Reporting-Workflow mit On-Premises-LLM-Stack [[Stack-a3f9]] —
   wichtige Funktion.

Schatten-KI-Verdachtsfälle aus Tool-Log-Analyse:
- 3 Mitarbeiter mit privatem Public-LLM-Account.
- 1 Verdachtsfall Public-LLM-Upload Schadensfall-Akte (UC-V-FIN-RIS-003).

Neue regulatorische Auslöser:
- BaFin RiF 2026: Agentic-AI als neuer Risikofaktor.
- EU AI Act Annex III 5(b): Kredit-Scoring Hochrisiko (ab 02.08.2026 /
  02.12.2027).

## 1. IRB-Modelle

| Workflow-ID | Funktion | Modell | Eigentümer | DORA | Datenklasse | EU-AI-Act | Genehmigung | Lifecycle | Re-Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-IRB-PD-01 | Firmenkunden-PD | [[Modell-9b3d]] | Model Risk Team | kritisch | A | Hochrisiko ab 02.08.2026 | aufsichtl. genehmigt | Produktion | [[Datum-3a8b]] |
| RIS-IRB-LGD-01 | Firmenkunden-LGD | [[Modell-7e2a]] | Model Risk Team | kritisch | A | Hochrisiko | aufsichtl. genehmigt | Produktion | [[Datum-3a8b]] |

## 2. Marktrisiko-Modelle

| Workflow-ID | Funktion | Modell | Eigentümer | DORA | Datenklasse | EU-AI-Act | Genehmigung | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-MR-VAR-01 | VaR | intern | Marktrisiko-Team | wichtig | A | nicht Hochrisiko | intern genehmigt | Produktion |

## 3. ALM-Modelle

| Workflow-ID | Funktion | Modell | Eigentümer | DORA | Datenklasse | EU-AI-Act | Genehmigung | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-ALM-01 | ALM/IRRBB | [[Modell-d5f3]] | Treasury/ALM-Team | wichtig | A | nicht Hochrisiko | intern genehmigt | Produktion |

## 4. KI-Reporting-Layer

| Workflow-ID | Funktion | Anbieter | Eigentümer | DORA | Datenklasse | EU-AI-Act | Genehmigung | Auslagerungs-Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-REP-ICAAP-01 | ICAAP-Drafting | Cloud-LLM [[Anbieter-c4d1]] | Risk-Reporting-Team | wichtig | A (pseudonymisiert) | minimal | genehmigt | aktiv |
| RIS-REP-IRRBB-01 | IRRBB-Drafting | On-Prem [[Stack-a3f9]] | Treasury | wichtig | A | minimal | genehmigt | n/a |

## 5. Schatten-KI-Verdachtsfälle

| ID | Verdacht | Quelle | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| RIS-SHADOW-01 | 3 Mitarbeiter mit privatem Public-LLM-Account | Browser-Log-Analyse | Vier-Augen-Gespräch + Schulung; Tool-Block prüfen |
| RIS-SHADOW-02 | Upload Schadensfall-Akte | Forensik-Bericht | Disziplinarverfahren prüfen; technischer Public-LLM-Block |

## 6. Konsolidierung + Hinweise

- 2 Hochrisiko-Items (IRB-PD/LGD) ab 02.08.2026 / 02.12.2027 EU-AI-Act-pflichtig:
  FRIA + DPIA vorbereiten.
- 2 Schatten-KI-Verdachtsfälle: Sofortmaßnahmen empfohlen.
- Auslagerungs-Register-Konsistenz mit DORA Art. 31 sichergestellt.
- Agentic-AI nach BaFin RiF 2026: aktuell keine eigene Agentic-Workflow im
  Risk-Bereich; Beobachtung.